Bộ lọc phá vỡ giá crypto nên tạo danh sách để xem xét, không phải lệnh để thực hiện. Bắt đầu bằng điều kiện giá rõ ràng, rồi kiểm tra phép so sánh khối lượng có phù hợp không và thanh khoản hiện tại có đáng xem kỹ hơn không. Chỉ riêng mức tăng phần trăm lớn chưa trả lời được những câu hỏi đó.
Bài giới thiệu bộ lọc crypto giải thích loại công cụ này. Bài này xây dựng một bảng sàng lọc mẫu cho phá vỡ lên. Đây là bài tập thủ công, không phải chiến lược đã kiểm thử, bộ tham số khuyến nghị hay đặc tả tính năng CoinScreener.
Cố định thị trường và nến cần xét
Chọn sàn, cặp giao dịch đầy đủ, loại công cụ, đồng tiền định giá và khung thời gian trước khi sắp xếp kết quả. Tách thị trường giao ngay khỏi hợp đồng vĩnh cửu. Dùng nến đã hoàn thành với ranh giới thời gian nhất quán; nến giờ chưa đóng không thể so trực tiếp với một giờ đã hoàn thành.
Trong lần xem xét giả định này, bốn cặp giao ngay định giá bằng USD trên sàn hư cấu V được xét lúc 12:05:00 UTC. Nến cần xét là 11:00–12:00 UTC. Cửa sổ tham chiếu gồm hai mươi nến giờ hoàn chỉnh ngay trước 11:00 UTC. Hai mươi giờ chỉ là độ dài minh họa, không phải thiết lập tối ưu.
Đỉnh của cửa sổ trượt không nhất thiết mô tả một vùng tích lũy đi ngang rõ ràng. Nếu nghiên cứu yêu cầu giá đi ngang, hãy định nghĩa điều kiện đó trước khi lọc. Đừng âm thầm bổ sung sau khi thấy biểu đồ mình thích.
Viết điều kiện giá trước khi thêm bộ lọc
Gọi R là đỉnh cao nhất, kể cả bóng nến, trong hai mươi nến trước đó. C là giá đóng của nến đang xét. Điều kiện giá là C > R. Không đưa nến đang xét vào R. Chỉ có bóng nến vượt R hoặc giá đóng bằng R đều không đạt quy tắc này.
Lưu R cùng quan sát vì biên trượt có thể thay đổi về sau. Hướng dẫn phá vỡ vùng giá giải thích mẫu hình và quy tắc sản phẩm hiện tại. Bài tập này dùng khung thời gian và tiêu chí lựa chọn riêng. Nếu hai sàn cho kết quả khác nhau, xem bài so sánh giữa các sàn; không lấy đỉnh của sàn này thay cho sàn khác.
So khối lượng trên cùng một cơ sở
Trong bảng này, lấy khối lượng theo token cơ sở của nến đang xét chia cho trung bình cộng khối lượng theo token cơ sở trong cùng hai mươi giờ trước. Với dữ liệu đầy đủ và trung bình lớn hơn không, 1,800 ÷ 1,000 = 1.8: khối lượng nến bằng 1.8 lần trung bình giờ của chính thị trường đó. Đây là tỷ số, không phải z-score hay xác suất thành công.
Bài tập yêu cầu tỷ số ít nhất 1.5 để vào danh sách. Ngưỡng minh họa này chỉ bổ sung một tiêu chí lựa chọn; nó không định nghĩa mọi lần phá vỡ hoặc khẳng định chuyển động có khối lượng thấp hơn sẽ thất bại. Bài viết về khối lượng của Fidelity giải thích việc so hoạt động với các giai đoạn trước và cân nhắc yếu tố mùa vụ. Nội dung về cổ phiếu đó không chứng minh ngưỡng crypto của bài này có hiệu quả.
Không trộn tổng khối lượng 24 giờ trượt với một nến, hoặc khối lượng token với giá trị giao dịch theo đồng định giá. Thiếu giờ nghĩa là nền so sánh chưa đầy đủ; đừng điền số không. Khối lượng bất thường có thể chỉ thoáng qua, và tỷ số so với nền yên ắng có thể rất lớn dù hoạt động tuyệt đối vẫn nhỏ.
Kiểm tra thanh khoản riêng
Khối lượng ghi lại hoạt động đã xảy ra. Hướng dẫn sổ lệnh của Coinbase mô tả các mức mua, bán và số lượng hiện tại ở từng giá. Điều kiện khối lượng không thay thế được thông tin này.
Với lệnh mua giả định mười token, thêm hai điều kiện minh họa: chênh lệch mua–bán không quá 0.20% giá giữa bid và ask, và có ít nhất 10 token chào bán từ ask tốt nhất đến mức cao hơn nó 0.50%. Dùng ảnh chụp sổ lệnh đầy đủ có dấu thời gian, không cũ quá năm giây tại lúc xem xét và đã nhận được trước lúc đó; nếu không, để thanh khoản chưa xác định. Đây là giới hạn học tập, không bảo đảm khớp lệnh an toàn.
Giá giữa bằng (bid tốt nhất + ask tốt nhất) ÷ 2. Tính chênh lệch theo (ask tốt nhất − bid tốt nhất) ÷ giá giữa × 100. Độ sâu phía bán chỉ phục vụ xem xét lệnh mua; nó không đánh giá độ sâu phía mua cần để bán ra. Lệnh hiển thị có thể đổi trước khi lệnh của bạn đến; phí, độ trễ và trượt giá vẫn quan trọng. Ví dụ khối lượng và thanh khoản giải thích sự khác biệt này.
Áp dụng cùng quy tắc cho mọi ứng viên
Mọi số liệu dưới đây đều hư cấu. Mỗi thị trường có R đã xác minh là 100 USD mỗi token và đủ nến giá. A, B, C đều có khối lượng trung bình trước đó là 1,000 token mỗi giờ. D thiếu lịch sử khối lượng. Cả bốn ảnh chụp sổ lệnh đều đạt yêu cầu năm giây; độ sâu là lượng chào bán trong dải giá đã nêu.
| Ứng viên và quan sát | Quyết định |
|---|---|
| A: C 101; khối lượng 1,800; chênh lệch 0.10%; độ sâu 25 token. | Chọn để xem xét. 101 > 100, tỷ số 1.8 ≥ 1.5 và đạt cả hai điều kiện thanh khoản. |
| B: đỉnh 103, C 99; khối lượng 2,000; chênh lệch 0.10%; độ sâu 25 token. | Loại. Bóng nến vượt 100 nhưng 99 < 100. Tỷ số 2.0 không bù được việc không đạt điều kiện giá đóng. |
| C: C 102; khối lượng 2,200; chênh lệch 0.80%; độ sâu 3 token. | Loại. Giá và tỷ số 2.2 đạt, nhưng chênh lệch và độ sâu đều không đạt giới hạn lần xét này. |
| D: C 101; thiếu nền khối lượng; chênh lệch 0.10%; độ sâu 25 token. | Chưa xác định. Giá và thanh khoản đạt; chưa thể xác minh tỷ số khối lượng bắt buộc. |
Chỉ A được xem xét thêm. D ở ngoài danh sách được chọn cho đến khi có đủ nền so sánh. B và C bị loại ở thời điểm này, không bị coi là thị trường xấu mãi mãi. Giá tăng sau đó không thay đổi thông tin mà bộ lọc đã biết lúc trước.
Lưu quyết định trước lần quét tiếp theo
Ghi phiên bản quy tắc, định danh thị trường, ranh giới nến, R, C, đầu vào khối lượng, thời gian sổ lệnh, quy mô dự kiến và lý do quyết định. Giữ cả dòng không đạt và chưa xác định. Nhờ đó có thể phân biệt thay đổi thị trường với thay đổi quy tắc lọc.
Với A, hẹn xem lại lúc 13:05 UTC khi đã có nến giờ tiếp theo; cập nhật sổ lệnh và chạy lại quy tắc đã ghi. Giữ bản ghi ban đầu cạnh bản mới. Dùng bảng danh sách theo dõi hằng ngày để ghi việc theo dõi tiếp. Điểm vào, điều kiện vô hiệu, quy mô vị thế và tổng mức phơi nhiễm vẫn cần đánh giá rủi ro riêng.
Thông tin giáo dục, không phải tư vấn tài chính. Mọi thị trường và kết quả trong bài đều giả định. Đạt bộ lọc không chứng minh giao dịch có lời, giải thích nguyên nhân biến động hay bảo đảm khớp lệnh.
