백테스트와 실시간 결과

의미

백테스트는 과거 데이터에 전략을 적용해 가상의 거래나 포트폴리오 결과를 기록합니다. 얼마나 유용한지는 전략 버전, 데이터, 상품, 기간, 체결 가정과 측정 방식에 달려 있습니다.

해당 기간과 가정에서 전략이 어떻게 움직였을지 보여 주지만 다음 달을 예측하지는 않습니다. 여러 전략 중 결과가 가장 좋은 것만 고르면 특정 과거 데이터에 과도하게 맞춘 전략이 성공적인 전략처럼 보일 수 있습니다.

총수익률은 입출금과 비용을 일관되게 처리한 뒤 시작과 끝의 자산 가치를 비교합니다. 전체 예시에서는 100이 120이 되므로 수익률은 20%입니다.

낙폭은 자산 가치가 그때까지의 고점에서 얼마나 하락했는지를 나타냅니다. 112에서 90으로 떨어지면 최종적으로 이익을 냈는지와 관계없이 (112 − 90) ÷ 112 ≈ 19.6%입니다. 최대 낙폭은 관측 기간에 나타난 고점 대비 하락률 중 가장 큰 값입니다.

몇 번의 수익 거래는 제한적인 근거입니다. 표본이 커도 같은 강한 상승장이나 조용한 박스권에 집중돼 있을 수 있습니다. 비슷한 조건의 수백 거래가 다른 시장 환경까지 검증해 주지는 않습니다.

CoinScreener에서

전략의 성과(Performance) 화면에서 공개 백테스트, 거래, 가정을 확인하세요. 실시간 통계는 따로 검토하고 현재 라벨, 날짜, 버전을 사용하세요.

승률은 정해진 기준에 따라 수익으로 끝난 거래의 비율이지 이익의 크기가 아닙니다. 8번의 거래에서 각각 1을 벌고 2번에서 각각 5를 잃으면 승률은 80%지만 비용 전 순손실은 2입니다.

평균 손익, 손익 분포와 비용을 확인하세요. 수수료, 스프레드, 슬리피지와 보유 비용이 결과를 바꿉니다. 체결을 낙관적으로 가정하면 실제로 얻을 수 있는 성과보다 결과가 좋아 보일 수 있습니다.

백테스트는 과거 데이터를 모의 계산하고, 실시간 결과는 전략 운영을 시작한 이후를 추적합니다. 실시간 기록이 곧 거래소 체결 기록은 아닙니다. 계좌에 주문을 넣지 않고 참고 거래만 기록할 수도 있습니다. 실제 계좌에서 얻을 수 있는 수익으로 해석하기 전에 진입, 종료와 비용을 어떻게 측정했는지 확인하세요.

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과거 테스트 근거 · Polaris Gold

세 가지 확인사항

1. 공개된 전략과 버전을 확인합니다.
2. 성과보다 날짜, 시장과 표본을 먼저 읽습니다.
3. 거래 목록과 시장별 결과를 확인합니다.

예시 살펴보기

차트 학습 펼치기

입출금 없이 가상 자산 가치 100에서 시작합니다. 짧은 표본과, 큰 하락을 겪은 뒤 회복하는 전체 예시를 비교하세요.

자산 곡선은 모의 또는 실시간 포트폴리오 가치를 시간순으로 표시합니다. 보유 중인 포지션의 미실현 손익을 포함하는지, 종료 거래만 포함하는지에 따라 보여 주는 내용이 달라집니다.

시장의 흐름 살펴보기가상 예시

전체 예시짧은 표본

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새 고점

자산 가치가 100에서 112로 올라 현재 총수익률은 12%입니다. 하지만 이 수치로 앞으로 어떤 과정을 겪을지 알 수는 없습니다.

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전체 예시

1. 새 고점. 자산 가치가 100에서 112로 올라 현재 총수익률은 12%입니다. 하지만 이 수치로 앞으로 어떤 과정을 겪을지 알 수는 없습니다.
2. 낙폭. 자산 가치가 고점 112에서 90으로 하락해 낙폭은 19.6%입니다. 낙폭은 초기 계좌 가치가 아니라 그 시점까지의 최고점에서 측정합니다.
3. 회복에는 시간이 필요합니다. 자산 가치가 113에 도달해 마침내 이전 고점을 넘어섭니다. 수익으로 끝났다는 사실이 힘든 회복 과정을 가릴 수 있습니다.
4. 전체 기록 읽기. 예시는 자산 가치 120으로 끝나며 총수익률은 20%, 기간 중 최대 낙폭은 19.6%입니다. 이 가상 데이터는 최종 이익뿐 아니라 그에 이르는 전체 과정을 보여 줍니다.

짧은 표본

1. 짧은 구간. 자산 가치는 가상 단위 100에서 시작하며 입출금은 없습니다.
2. 좋아 보이는 시작. 이 짧은 구간은 좋아 보이지만 큰 하락이나 긴 회복 과정에서 포트폴리오가 어떻게 움직이는지는 보여 주지 못합니다.
3. 짧은 표본 종료. 수익률은 12%입니다. 이 구간에는 큰 하락이 없습니다. 전체 예시로 전환해 짧은 구간이 놓친 내용을 확인하세요.

학습용 곡선이며 Polaris의 결과가 아닙니다. 각 관측점은 한 번의 거래나 한 해를 의미하지 않습니다. 수익률을 연환산하거나 예시에 없는 거래 통계를 추정하지 마세요.

참고 자료

제품 동작은 2026년 9월 9일 V3 소스와 대조했습니다. 스크린샷은 원래 촬영 날짜를 유지합니다.