매매 조건이 스크리너를 통과해도 실제 거래 결정에서는 탈락할 수 있습니다. 유용한 점검은 각 확인 사항을 다음 행동과 연결합니다. 어떤 조건을 충족했는지, 당시 무엇을 알았는지, 어느 정도의 위험을 허용했는지, 현재 가격으로 주문할 수 있는지를 따져야 합니다.
아래는 시간 순서대로 진행하는 모의 의사결정 연습입니다. 모든 가격, 시각, 잔액, 규칙은 설명을 위해 만든 가정이며 실제 시장 관측, 백테스트, 권장 전략이 아닙니다. 이 방법에 우위가 있다는 근거도 없습니다. 점검을 통과하더라도 예시 규칙을 준수했다는 뜻일 뿐, 수익성을 입증하지 않습니다.
캔들이 마감되기 전에 판단 기준을 고정한다
대상은 가상의 거래소 V에서 거래되는 ABC/USD 현물이며 레버리지는 사용하지 않습니다. 모든 시각은 UTC입니다. 다음 완성된 시간봉을 확인하기 전에 규칙을 기록합니다. 종가가 직전 20개 완성된 시간봉의 최고가보다 높아야 합니다. 판단 대상 캔들은 기준 구간에서 제외합니다.
기록한 기준가는 50.00 USD입니다. 토큰당 진입 상한은 50.50 USD, 스톱 시장가 주문의 발동 가격은 49.50 USD입니다. 수량은 정수 토큰만 허용합니다. 이 연습에서는 최종 점검 시 최우선 매도호가가 상한을 넘으면 해당 결정을 종료합니다. 이후 가격이 돌아오기를 기다리는 주문도 남기지 않습니다.
이는 절차를 살펴보기 위한 고정 제약입니다. 돌파 종목 선별 글은 후보 선정 과정을 자세히 설명합니다. 이번 사례는 한 후보를 선정한 뒤의 결정을 따라갑니다.
후보와 근거를 확인한다
12:00:02에 저장한 거래소 데이터 스냅샷에서 11:00–12:00 캔들의 종가는 50.40 USD입니다. 종목, 거래소, 시간 간격, 기준 구간의 완전성, 수신 시각을 확인합니다. 50.40 > 50.00이므로 조건은 충족합니다. 미완성 캔들이거나 기준 데이터가 빠졌다면 기다려야 합니다. 나중 차트로 빈칸을 채우면 안 됩니다.
이 스냅샷은 해당 가격 비교만 뒷받침합니다. 제공자의 성과 주장을 검증하거나 가격 변동의 원인을 설명하지는 않습니다. 기술적 발동 조건은 뉴스를 읽지 않습니다. 뉴스 기반 규칙에는 별도로 검증한 정보와 그 정보를 이용할 수 있었던 시각이 필요합니다.
실제 방법을 평가할 때는 신호 근거 점검표를 사용해 규칙의 출처, 과거 결과와 실제 운용 근거, 비용, 한계를 따로 살펴보세요. 이 연습은 나머지 제약을 보여주기 위해 이어집니다. 가상의 규칙이 검증된 거래 방법으로 바뀌는 것은 아닙니다.
제안한 포지션 규모를 계산한다
계획 손실 예산을 50 USD로 가정합니다. 명시된 가격 외에 진입과 청산에 드는 총비용으로 토큰당 0.20 USD를 잡습니다. 최대 진입 가격을 적용하면 다음과 같습니다.
- 가격 차이: 50.50 − 49.50 = 토큰당 1.00 USD.
- 계획 손실 반영액: 1.00 + 0.20 = 토큰당 1.20 USD.
- 정수 수량 상한: 50 / 1.20을 내림하면 41개입니다.
이는 규모 산정 가정이지 손실 보장이 아닙니다. 스톱 주문은 발동 가격보다 불리하게 체결될 수 있고 실제 비용이 가정치를 넘을 수도 있습니다. FINRA의 주문 유형 설명은 증권시장의 스톱 발동, 시장가 체결, 지정가를 구분합니다. 암호화폐 거래소의 실제 주문 규칙도 확인해야 합니다. 위험 관리 가이드에서 포지션 규모의 더 넓은 맥락을 살펴볼 수 있습니다.
위험을 추가하기 전에 계좌를 확인한다
가상 계좌의 자기자본은 10,000 USD입니다. 기존 암호화폐 보유분의 현재 평가액은 4,000 USD, 현금은 6,000 USD입니다. 여러 자산을 보유했다고 분산이 입증되지는 않습니다. FINRA의 집중 위험 안내는 상관관계가 있는 자산들이 포트폴리오 위험을 집중시킬 수 있다고 설명합니다.
ABC를 검토하기 전에 계좌 전체의 스트레스 시나리오 손실 예산을 500 USD로 정했습니다. 한 가지 불리한 가정에서 기존 포지션은 가정 비용을 포함해 총 400 USD를 잃습니다. ABC는 제안한 진입가 50.50보다 10% 낮은 45.45 USD에 청산되고, 동일한 추가 비용 0.20 USD가 발생한다고 가정합니다. 시나리오 손실은 5.05 + 0.20 = 토큰당 5.25 USD입니다.
41개를 추가하면 400 + 41 × 5.25 = 615.25 USD로 시나리오 예산을 초과합니다. 남은 100 USD로 허용되는 수량은 내림한 19개입니다. 400 + 19 × 5.25 = 499.75 USD입니다.
19개의 스톱 기준 계획 손실은 19 × 1.20 = 22.80 USD, 진입 명목 금액은 19 × 50.50 = 959.50 USD로 현금 잔액 이내입니다. 더 엄격한 포트폴리오 제약이 후보 수량을 줄입니다. 스트레스 결과와 스톱 기준 추정치는 서로 다른 대안 시나리오이므로 합산하지 않습니다. 어느 쪽도 예측이나 가능한 최대 손실이 아닙니다.
마지막 호가가 거래를 막도록 한다
12:00:04의 새 호가에서 최우선 매도호가는 50.80 USD입니다. 변경하지 않은 상한 50.50을 초과합니다. 미리 기록한 규칙에 따라 결정은 거래하지 않음, 주문 미제출입니다.
상한을 높이거나 캔들 종가에 체결된 것으로 기록하지 마세요. 매수 지정가 주문은 체결될 경우 가격을 제한할 수 있지만 제출만으로 체결이 보장되지는 않습니다. 매도호가가 적절하더라도 충분한 주문 가능 수량, 해당 거래소의 요구사항, 주문 계획을 확인해야 합니다. 표시된 호가는 완료된 체결이 아닙니다.
사례는 여기서 끝납니다. 이후 가격 경로나 수익을 만들어내지 않습니다. 나중에 상승하더라도 거부한 진입이 당시 기록한 규칙을 소급해서 충족하지는 않습니다.
다시 검토할 수 있는 결정을 저장한다
| 단계 | 기록한 결론 |
|---|---|
| 선별 | 50.40 > 50.00으로 가격 조건 충족. |
| 정보 | 12:00:02에 완성된 캔들 수신. 성과를 추론하지 않음. |
| 포지션 | 41개가 스톱 기준 계획 수량 상한. |
| 계좌 | 19개가 더 엄격한 시나리오 상한. 합산 손실 499.75 USD. |
| 실행 | 12:00:04에 50.80 > 50.50. 주문 미제출. |
규칙 버전, 출처 스냅샷, 계산, 거부 이유를 함께 보관하세요. 필수 근거 누락, 과도한 위험, 부적절한 호가는 각각 결정을 끝내는 이유가 될 수 있습니다. 유용한 결과는 관망을 포함해 추적 가능한 행동이지, 매일 반드시 거래를 찾는 것이 아닙니다.
교육용 정보이며 금융 자문이 아닙니다. 예시의 모든 수치는 가상이며 거래로 손실이 발생할 수 있습니다.
